Hiệu quả hệ thống Phái sinh L443 - Backtest dữ liệu

Hệ thống phái sinh L443 kết hợp giữa Amibroker và Thống kê dữ liệu cho hiệu suất sinh lợi cao và ổn định. Các tín hiệu được phát triển và tối ưu nhờ quá trình lặp đi lặp lại việc tìm kiếm và test các chỉ báo, cùng với kiến thức về khoa học thống kê để chọn lựak ra hệ thống mang lại kết quả tốt nhất.

Tóm tắt kết quả Backtest

	HĐ Tháng 2	HĐ Tháng 3	HĐ Tháng 4	HĐ Tháng 5	HĐ Tháng 6	HĐ Tháng 7	HĐ Tháng 8
Tổng lệnh	24	37	43	32	37	45	31
Win	13	15	21	14	13	18	12
Loss	11	22	22	18	24	27	19
Tổng điểm	115.3	80.7	139.8	265	96.3	77.1	58
Thuế phí	7.92	12.21	14.19	10.56	12.21	14.85	10.23
Lãi thực	107.38	68.49	125.61	254.44	84.09	62.25	47.77

Lãi Backtest dựa vào dữ liệu thực tế hợp đồng Phái sinh VN30F1M theo từng tháng, kết quả tháng thấp nhất là tháng 8 cho lãi 47.77 điểm. Tháng 5 cho lãi 254 điểm cao nhất trong các tháng. Lãi trung bình trong 7 tháng là 107 điểm/ tháng, kiểm tra với 254 lệnh.

Chi tiết lệnh tháng 8

Symbol	Trade	Date	Price	Ex. date	Ex. Price	% chg	Profit	# bars
VN30F1M	Short	25/07/2022 11:09	1221.2	25/07/2022 13:44	1221.1	-0.01%	0.1	15
VN30F1M	Long	25/07/2022 14:04	1223.2	26/07/2022 13:04	1223.1	-0.01%	-0.1	40
VN30F1M	Short	26/07/2022 13:04	1223.1	27/07/2022 10:44	1214.2	-0.73%	8.9	41
VN30F1M	Long	27/07/2022 11:04	1216.4	28/07/2022 10:49	1231.4	1.23%	15	49
VN30F1M	Short	28/07/2022 14:14	1234.2	29/07/2022 9:39	1235.7	0.12%	-1.5	14
VN30F1M	Long	29/07/2022 9:39	1235.7	29/07/2022 13:59	1230.4	-0.43%	-5.3	36
VN30F1M	Long	01/08/2022 9:29	1232.5	02/08/2022 9:09	1242.8	0.84%	10.3	48
VN30F1M	Short	02/08/2022 9:09	1242.8	02/08/2022 14:04	1245	0.18%	-2.2	43
VN30F1M	Long	02/08/2022 14:04	1245.0	03/08/2022 11:04	1245	0.00%	0	33
VN30F1M	Short	03/08/2022 11:04	1245.0	03/08/2022 11:34	1247	0.16%	-2	7
VN30F1M	Long	03/08/2022 11:34	1247.0	04/08/2022 10:19	1258.2	0.90%	11.2	37
VN30F1M	Short	04/08/2022 11:09	1256.6	05/08/2022 9:24	1256.4	-0.02%	0.2	31
VN30F1M	Long	05/08/2022 9:24	1256.4	08/08/2022 9:49	1264.8	0.67%	8.4	57
VN30F1M	Short	08/08/2022 11:14	1263.8	09/08/2022 9:04	1265.6	0.14%	-1.8	26
VN30F1M	Long	09/08/2022 9:04	1265.6	09/08/2022 13:49	1271.9	0.50%	6.3	41
VN30F1M	Short	09/08/2022 13:49	1271.9	10/08/2022 9:59	1272.4	0.04%	-0.5	23
VN30F1M	Long	10/08/2022 9:59	1272.4	10/08/2022 11:19	1272.4	0.00%	0	17
VN30F1M	Short	10/08/2022 11:19	1272.4	11/08/2022 9:04	1282.1	0.76%	-9.7	25
VN30F1M	Long	11/08/2022 9:04	1283.8	11/08/2022 13:14	1283.8	0.00%	0	34
VN30F1M	Short	11/08/2022 13:14	1283.8	12/08/2022 10:59	1267.9	-1.24%	15.9	42
VN30F1M	Long	12/08/2022 13:04	1271.4	15/08/2022 10:49	1289.5	1.42%	18.1	42
VN30F1M	Short	15/08/2022 13:44	1288.6	15/08/2022 14:34	1293.8	0.40%	-5.2	11
VN30F1M	Long	15/08/2022 14:49	1293.0	16/08/2022 10:04	1292.7	-0.02%	-0.3	14
VN30F1M	Short	16/08/2022 10:04	1292.7	16/08/2022 11:14	1294.8	0.16%	-2.1	15
VN30F1M	Long	16/08/2022 11:14	1294.8	16/08/2022 13:04	1293.3	-0.12%	-1.5	6
VN30F1M	Short	16/08/2022 13:04	1293.3	17/08/2022 9:04	1299	0.44%	-5.7	21
VN30F1M	Long	17/08/2022 9:04	1298.9	17/08/2022 10:14	1304	0.39%	5.1	15
VN30F1M	Long	17/08/2022 14:04	1307.8	17/08/2022 14:09	1304.8	-0.23%	-3	2
VN30F1M	Short	17/08/2022 14:09	1304.8	17/08/2022 14:24	1308.5	0.28%	-3.7	4
VN30F1M	Long	17/08/2022 14:24	1308.5	18/08/2022 9:39	1308.2	-0.02%	-0.3	12
VN30F1M	Open Short	18/08/2022 9:39	1308.2	18/08/2022 14:49	1304.8	-0.26%	3.4	45

Thống kê kết quả tín hiệu tháng 8

Tổng lệnh	31
Win	12	39%
Loss	19	61%
Tổng điểm	58
Thuế phí	10.2
Lãi thực	47.8

Chi tiết lệnh tháng 7

Symbol	Trade	Date	Price	Ex. date	Ex. Price	% chg	Profit	# bars
VN30F1M	Short	17/06/2022 9:04	1247.5	17/06/2022 13:44	1231.3	-1.30%	16.2	40
VN30F1M	Long	17/06/2022 13:44	1231.3	20/06/2022 10:59	1236	0.38%	4.7	36
VN30F1M	Short	20/06/2022 10:59	1236.0	21/06/2022 9:59	1225.7	-0.83%	10.3	40
VN30F1M	Long	21/06/2022 9:59	1225.7	21/06/2022 13:54	1222.7	-0.24%	-3	31
VN30F1M	Short	21/06/2022 14:04	1227.0	22/06/2022 9:04	1233.3	0.51%	-6.3	9
VN30F1M	Long	22/06/2022 9:34	1238.6	22/06/2022 10:14	1233.3	-0.43%	-5.3	9
VN30F1M	Short	22/06/2022 11:29	1229.2	22/06/2022 13:54	1234.5	0.43%	-5.3	13
VN30F1M	Short	22/06/2022 14:24	1221.8	23/06/2022 10:34	1223.2	0.11%	-1.4	23
VN30F1M	Long	23/06/2022 10:34	1223.2	23/06/2022 10:49	1221.4	-0.15%	-1.8	4
VN30F1M	Short	23/06/2022 10:49	1221.4	23/06/2022 13:44	1226.7	0.43%	-5.3	19
VN30F1M	Short	24/06/2022 13:39	1232.7	27/06/2022 9:49	1235.8	0.25%	-3.1	23
VN30F1M	Long	27/06/2022 9:49	1235.8	28/06/2022 9:44	1245.4	0.78%	9.6	51
VN30F1M	Short	28/06/2022 10:44	1244.0	28/06/2022 11:19	1247.3	0.27%	-3.3	8
VN30F1M	Long	28/06/2022 11:19	1247.3	28/06/2022 14:29	1262.2	1.19%	14.9	22
VN30F1M	Short	29/06/2022 9:14	1253.8	29/06/2022 10:24	1259.1	0.42%	-5.3	15
VN30F1M	Long	29/06/2022 10:34	1262.3	29/06/2022 11:04	1257.5	-0.38%	-4.8	7
VN30F1M	Short	29/06/2022 11:04	1257.5	30/06/2022 9:04	1262.1	0.37%	-4.6	28
VN30F1M	Long	30/06/2022 9:04	1262.1	30/06/2022 13:09	1258.7	-0.27%	-3.4	33
VN30F1M	Short	30/06/2022 13:09	1258.7	01/07/2022 10:49	1231.7	-2.15%	27	41
VN30F1M	Long	01/07/2022 13:59	1232.0	04/07/2022 11:34	1243.9	0.97%	11.9	38
VN30F1M	Short	04/07/2022 11:34	1243.9	04/07/2022 13:14	1248	0.33%	-4.1	4
VN30F1M	Long	04/07/2022 13:14	1248.0	04/07/2022 14:09	1242.7	-0.42%	-5.3	12
VN30F1M	Long	05/07/2022 9:59	1245.7	05/07/2022 10:14	1243.8	-0.15%	-1.9	4
VN30F1M	Short	05/07/2022 10:14	1243.8	05/07/2022 10:19	1245.1	0.10%	-1.3	2
VN30F1M	Long	05/07/2022 10:19	1245.1	05/07/2022 10:39	1242.5	-0.21%	-2.6	5
VN30F1M	Short	05/07/2022 10:39	1242.5	05/07/2022 13:09	1243.6	0.09%	-1.1	14
VN30F1M	Long	05/07/2022 13:09	1243.6	05/07/2022 14:19	1242.6	-0.08%	-1	15
VN30F1M	Short	05/07/2022 14:34	1235.0	06/07/2022 14:09	1226	-0.73%	9	47
VN30F1M	Long	06/07/2022 14:09	1226.0	06/07/2022 14:24	1220.7	-0.43%	-5.3	4
VN30F1M	Short	06/07/2022 14:24	1217.0	07/07/2022 9:49	1216.2	-0.07%	0.8	14
VN30F1M	Long	07/07/2022 10:29	1220.4	08/07/2022 10:39	1228.7	0.68%	8.3	54
VN30F1M	Short	08/07/2022 13:44	1227.8	11/07/2022 11:09	1215.4	-1.01%	12.4	38
VN30F1M	Short	11/07/2022 13:44	1209.2	12/07/2022 9:24	1204	-0.43%	5.2	17
VN30F1M	Long	12/07/2022 10:29	1205.9	13/07/2022 10:09	1213.6	0.64%	7.7	48
VN30F1M	Short	13/07/2022 10:39	1211.0	13/07/2022 13:04	1216.3	0.44%	-5.3	13
VN30F1M	Long	13/07/2022 13:09	1218.0	13/07/2022 14:24	1212.7	-0.44%	-5.3	16
VN30F1M	Short	13/07/2022 14:29	1211.2	14/07/2022 13:29	1212	0.07%	-0.8	40
VN30F1M	Long	14/07/2022 13:29	1212.0	15/07/2022 11:24	1218.2	0.51%	6.2	44
VN30F1M	Short	15/07/2022 13:09	1217.4	18/07/2022 9:49	1218	0.05%	-0.6	29
VN30F1M	Long	18/07/2022 9:49	1218.0	18/07/2022 13:54	1216	-0.16%	-2	33
VN30F1M	Short	18/07/2022 13:54	1216.0	19/07/2022 13:39	1212	-0.33%	4	49
VN30F1M	Long	19/07/2022 13:49	1213.1	20/07/2022 13:29	1227.6	1.20%	14.5	48
VN30F1M	Short	20/07/2022 14:19	1226.2	21/07/2022 9:34	1228.8	0.21%	-2.6	12
VN30F1M	Long	21/07/2022 9:34	1228.8	21/07/2022 14:24	1234.7	0.48%	5.9	42
VN30F1M	Open Short	21/07/2022 14:24	1234.7	21/07/2022 14:49	1234.1	-0.05%	0.6	5

Thống kê kết quả tín hiệu tháng 7

Tổng lệnh	45
Win	18	40%
Loss	27	60%
Tổng điểm	77.1
Thuế phí	14.9
Lãi thực	62.3

Chi tiết lệnh tháng 6

Symbol	Trade	Date	Price	Ex. date	Ex. Price	% chg	Profit	# bars
VN30F1M	Short	20/05/2022 13:09	1287.5	23/05/2022 10:14	1281.3	-0.48%	6.2	34
VN30F1M	Long	23/05/2022 10:14	1281.1	23/05/2022 10:24	1275.8	-0.41%	-5.3	3
VN30F1M	Short	23/05/2022 10:54	1270.2	23/05/2022 13:34	1273	0.22%	-2.8	16
VN30F1M	Long	23/05/2022 13:34	1273.0	23/05/2022 13:44	1267.7	-0.42%	-5.3	3
VN30F1M	Short	23/05/2022 14:04	1258.0	24/05/2022 9:34	1257	-0.08%	1	15
VN30F1M	Long	24/05/2022 10:34	1261.1	24/05/2022 13:09	1255.8	-0.42%	-5.3	15
VN30F1M	Short	24/05/2022 13:49	1242.3	24/05/2022 14:19	1247.6	0.43%	-5.3	7
VN30F1M	Long	25/05/2022 9:09	1273.0	25/05/2022 14:29	1300.1	2.13%	27.1	48
VN30F1M	Short	26/05/2022 10:49	1299.3	26/05/2022 11:09	1304.6	0.41%	-5.3	5
VN30F1M	Long	27/05/2022 9:14	1306.1	27/05/2022 14:29	1321.5	1.18%	15.4	47
VN30F1M	Short	27/05/2022 14:29	1321.5	30/05/2022 9:04	1327.3	0.44%	-5.8	4
VN30F1M	Short	30/05/2022 9:59	1323.6	30/05/2022 10:09	1327.4	0.29%	-3.8	3
VN30F1M	Long	30/05/2022 10:09	1327.4	30/05/2022 10:29	1322.1	-0.40%	-5.3	5
VN30F1M	Long	30/05/2022 13:49	1329.3	31/05/2022 9:09	1324	-0.40%	-5.3	13
VN30F1M	Short	31/05/2022 9:29	1319.3	31/05/2022 11:34	1322.3	0.23%	-3	26
VN30F1M	Long	31/05/2022 11:34	1322.3	31/05/2022 13:24	1317.7	-0.35%	-4.6	6
VN30F1M	Short	31/05/2022 13:24	1317.7	01/06/2022 9:04	1319.7	0.15%	-2	17
VN30F1M	Long	01/06/2022 9:04	1319.7	01/06/2022 11:34	1323.1	0.26%	3.4	31
VN30F1M	Short	01/06/2022 11:34	1323.1	01/06/2022 14:04	1328.4	0.40%	-5.3	14
VN30F1M	Long	02/06/2022 9:19	1327.3	02/06/2022 10:34	1322	-0.40%	-5.3	16
VN30F1M	Long	02/06/2022 10:59	1328.1	02/06/2022 11:29	1322.8	-0.40%	-5.3	7
VN30F1M	Short	02/06/2022 11:34	1323.5	03/06/2022 10:39	1316	-0.57%	7.5	41
VN30F1M	Short	03/06/2022 10:54	1313.4	03/06/2022 13:34	1310.4	-0.23%	3	16
VN30F1M	Long	03/06/2022 14:04	1318.8	03/06/2022 14:19	1313.5	-0.40%	-5.3	4
VN30F1M	Short	06/06/2022 14:09	1324.3	07/06/2022 13:44	1303.6	-1.56%	20.7	47
VN30F1M	Long	07/06/2022 13:44	1303.6	08/06/2022 13:59	1334.5	2.37%	30.9	55
VN30F1M	Short	08/06/2022 14:24	1330.5	09/06/2022 9:39	1335.8	0.40%	-5.3	12
VN30F1M	Long	09/06/2022 9:49	1337.2	09/06/2022 10:14	1331.9	-0.40%	-5.3	6
VN30F1M	Short	09/06/2022 10:14	1330.8	09/06/2022 14:09	1336.1	0.40%	-5.3	31
VN30F1M	Long	09/06/2022 14:09	1336.0	10/06/2022 9:04	1329.4	-0.49%	-6.6	8
VN30F1M	Short	10/06/2022 9:39	1326.7	10/06/2022 10:49	1331.2	0.34%	-4.5	15
VN30F1M	Long	10/06/2022 10:49	1331.2	10/06/2022 11:24	1329.3	-0.14%	-1.9	8
VN30F1M	Short	10/06/2022 11:24	1329.3	13/06/2022 9:54	1285.1	-3.33%	44.2	34
VN30F1M	Short	14/06/2022 9:09	1252.8	14/06/2022 10:04	1255.2	0.19%	-2.4	12
VN30F1M	Long	14/06/2022 10:04	1255.2	15/06/2022 10:14	1262.5	0.58%	7.3	54
VN30F1M	Short	15/06/2022 10:44	1258.6	15/06/2022 14:34	1251.7	-0.55%	6.9	30
VN30F1M	Open Long	15/06/2022 14:34	1251.7	16/06/2022 14:49	1286	2.74%	34.3	54

Thống kê kết quả tín hiệu tháng 6

Tổng lệnh	37
Win	13	35%
Loss	24	65%
Tổng điểm	96.3
Thuế phí	12.2
Lãi thực	84.1

Chi tiết lệnh tháng 5

Symbol	Trade	Date	Price	Ex. date	Ex. Price	% chg	Profit	# bars
VN30F1M	Short	22/04/2022 13:04	1448.1	25/04/2022 14:49	1353.1	-6.56%	95	71
VN30F1M	Long	25/04/2022 14:49	1353.1	26/04/2022 9:34	1347.8	-0.39%	-5.3	8
VN30F1M	Long	26/04/2022 10:09	1354.8	27/04/2022 9:39	1370.2	1.14%	15.4	46
VN30F1M	Short	27/04/2022 9:39	1370.2	27/04/2022 9:49	1375.5	0.39%	-5.3	3
VN30F1M	Short	27/04/2022 11:29	1364.0	27/04/2022 13:49	1369.3	0.39%	-5.3	12
VN30F1M	Long	27/04/2022 13:59	1373.5	28/04/2022 11:04	1390.5	1.24%	17	34
VN30F1M	Short	28/04/2022 11:04	1390.5	28/04/2022 13:04	1396.3	0.42%	-5.8	8
VN30F1M	Long	28/04/2022 14:14	1399.4	28/04/2022 14:19	1394.1	-0.38%	-5.3	2
VN30F1M	Short	28/04/2022 14:24	1393.4	29/04/2022 9:59	1396.8	0.24%	-3.4	16
VN30F1M	Long	29/04/2022 10:14	1401.0	29/04/2022 14:24	1407.1	0.44%	6.1	34
VN30F1M	Short	29/04/2022 14:24	1407.1	05/05/2022 9:14	1393.9	-0.94%	13.2	58
VN30F1M	Short	05/05/2022 10:44	1385.5	05/05/2022 13:44	1379.1	-0.46%	6.4	20
VN30F1M	Long	05/05/2022 14:04	1384.0	06/05/2022 10:29	1380.8	-0.23%	-3.2	26
VN30F1M	Short	06/05/2022 10:29	1380.5	06/05/2022 11:19	1384.6	0.30%	-4.1	11
VN30F1M	Long	06/05/2022 11:29	1385.7	06/05/2022 13:09	1380.5	-0.38%	-5.2	4
VN30F1M	Long	06/05/2022 13:24	1392.3	06/05/2022 13:44	1387	-0.38%	-5.3	5
VN30F1M	Short	06/05/2022 14:14	1370.2	09/05/2022 13:24	1339	-2.28%	31.2	42
VN30F1M	Long	09/05/2022 13:24	1339.0	09/05/2022 13:44	1333.7	-0.40%	-5.3	5
VN30F1M	Short	09/05/2022 14:24	1309.9	10/05/2022 9:49	1309.9	0.00%	0	14
VN30F1M	Long	10/05/2022 9:49	1309.9	11/05/2022 10:09	1334.9	1.91%	25	56
VN30F1M	Short	11/05/2022 11:04	1329.8	11/05/2022 13:34	1335.1	0.40%	-5.3	14
VN30F1M	Long	11/05/2022 13:59	1339.6	11/05/2022 14:14	1334.3	-0.40%	-5.3	4
VN30F1M	Short	12/05/2022 9:49	1326.7	13/05/2022 9:19	1281	-3.44%	45.7	46
VN30F1M	Long	13/05/2022 9:19	1281.0	13/05/2022 9:49	1275.7	-0.41%	-5.3	7
VN30F1M	Long	13/05/2022 10:24	1280.3	13/05/2022 10:49	1275	-0.41%	-5.3	6
VN30F1M	Short	13/05/2022 11:14	1274.0	16/05/2022 9:09	1243.9	-2.36%	30.1	27
VN30F1M	Long	16/05/2022 9:09	1243.9	16/05/2022 13:09	1244.3	0.03%	0.4	32
VN30F1M	Short	16/05/2022 13:14	1234.2	16/05/2022 13:59	1241.8	0.62%	-7.6	10
VN30F1M	Long	17/05/2022 10:14	1223.3	18/05/2022 9:59	1285	5.04%	61.7	49
VN30F1M	Long	18/05/2022 11:29	1297.5	18/05/2022 13:19	1292.2	-0.41%	-5.3	6
VN30F1M	Short	18/05/2022 13:34	1281.0	19/05/2022 10:54	1276.5	-0.35%	4.5	37
VN30F1M	Long	19/05/2022 10:54	1276.5	19/05/2022 11:24	1277.4	0.07%	0.9	7